本報獲悉，各地銀監局和商業銀行正在對現有存量貸款在未來三年可能產生的風險進行壓力測試。

　　這項測試是應銀監會的要求進行的全行業壓力測試的重點內容之一，測試對象是至今年10月末的商業銀行存量貸款。此前，國家發改委已經暫停了對鋼鐵、焦炭等行業的項目審批，并計劃用三年時間對產能過剩進行治理。

　　一位知情人士稱，銀監會希望通過壓力測試對商業銀行未來3年在產業政策調整期內的信貸損失和減值撥備等做出預測。這次測試將持續到2010年。

　　壓力測試

　　一位國有商業銀行人士證實，壓力測試針對的是一些過熱行業和高風險領域的信貸風險和市場風險，銀監會將根據壓力測試的結果指導銀行業調整經營戰略、及時補充資本和加強風險管理。

　　　一位地方銀監局負責人說，這次壓力測試是一次全行業測評，測試的對象是截至10月末的商業銀行存量貸款。商業銀行將根據銀監會發布的《商業銀行壓力測試指引》和發改委公布的 《產業結構調整指導目錄》來進行具體操作。

　　所謂壓力測試，是國際上商業銀行進行風險預警和管理的一種工具。商業銀行風控部門的人員將信貸等數據導入事先設定好的情境模型中，得出商業銀行承受相關風險的能力的結果。

　　10月29日，銀監會頒布的《商業銀行流動性風險管理指引》明確要求商業銀行至少每季度進行一次常規壓力測試，并規定，在市場出現劇烈波動的情況下，或在銀監會要求下，銀行“應針對特定壓力情景進行臨時性、專門壓力測試”。

　　上述地方銀監局負責人說，目前國內商業銀行面臨的問題是，在產業政策調整時期，尤其是對產能過剩行業進行清退的過程中，很多企業可能會被關停，而不少與此相關的銀行貸款就可能因此收不回來。

　　“銀監會要求在這個前提下，對現有存量貸款中可能發生的壞賬進行測試。我們希望了解，按照發改委的標準，多少企業能夠參與技術升級，多少企業將被關停，在此基礎上會有多少貸款收不回來。”他說。

　　該人士稱，此次壓力測試的具體指標還在設定中。由于壓力測試的參數非常復雜，條件設定每個地區也都不同。例如房地產信貸的壓力測試，一線城市和二、三線城市違約率就不同。

　　“細節上不方便透露，但監管層會考慮從嚴的標準，甚至考慮一些極端情況發生。”他說。

　　一位知情人士稱，明年初會有初步的測試結果。

　　信貸政策調整

　　國家發改委希望用三年的時間解決好產能過剩問題，而信貸調整往往會滯后于產業政策的調整，這使銀行業監管者對可能的壞賬風險始終高度警惕。

　　從去年金融危機以來，銀監會已多次對產能過剩和“兩高一資”行業進行風險提示，要求商業銀行有序退出。

　　一位接近銀監會的人士說，目前看來大型商業銀行和沿海地區對產能過剩行業的信貸退出做得比較好。

　　中國銀行(4.16,-0.04,-0.95%)公司部人士透露，上半年中行產能過剩行業貸款占比下降3.41個百分點。最近發布的商業銀行三季報顯示，中國建設銀行(5.99,-0.01,-0.17%)今年前三季度主動減少對“兩高一資”行業貸款558億元。

　　今年1-9月，上海56家主要銀行（包括中資銀行和外資法人銀行分行）在各項貸款同比快速增長23％的情況下，從“兩高一剩”行業退出限制類貸款129．8億元，其中包括鋼鐵、電力、焦炭和水泥等發改委明確產能過剩的行業。

　　不過一位地方監管部門人士稱，即便如此，面對大規模的產業轉型，銀行業存量貸款中依然還是有不少風險隱患。

　　今年以來，有不少落后產能在“保增長”政策下重新抬頭，這些項目中沉淀著不少銀行貸款。一些中小銀行在上半年的信貸增長中，劣勢明顯。由于抓不到好的項目，少數銀行也會有動力放寬信貸標準，配合地方做一些落后產能的項目。

　　一些新興行業，例如多晶硅、風電等新能源行業，在前幾年勢頭很好，盈利水平好，不屬于產能過剩。但今年已經明顯出現產能過剩的情況。而銀行貸款前兩年已經介入了，屬于長期項目，如果后兩年技術改造沒有跟上，信貸無法及時回收，同樣存在風險。

　　不過該人士稱，相關的信貸政策指引的調整，或許要等待發改委《產業結構調整指導目錄》修訂之后，以及明年初的銀行壓力測試結果出來之后再進行。